金融学院《金融工程概论》课程素养大纲沧预应力砼钢绞线

、课程基本信息

课程称号：金融工程概论                  课程代码：ZX1718

课程类别：业修课程                  学      分：2

学      时：36         表面学时：36     实验实践学时：0

面向对象：保障学业

先修课程：概率论与数理统计、金融学、金融学、证券投资学

二、课程素养指标与要求

金融工程概论是系统老师金融工程表面知识和应用技能的课程，包括：繁衍金融居品的订价旨趣和应用（套期保值、投契与套利）。通过本课程的学习，要求知生掌持远期、期货、期权、互换等繁衍金融居品的基承诺趣与往来机制；掌持繁衍金融居品订价的基本法；掌持诈欺繁衍金融居品进行套期保值、投契与套利的机制；初步学会诈欺金融工程技巧法，盘算、开采、实施翻新金融器具（技能），创造地处治款融问题；同期培养学生的金融工程想维。通过该课程的学习，正确的主持金融工程的基承诺趣和应用技能，对金融工程表面与应用有个比拟的厚实，为将来好地开展磋商职责下基础。

在学习本课程后, 要求知生简略具备以下知识和技能:

1. 掌持金融工程的基本想维式，包括套利平衡订价想想、风险中订价法和积木分析法等。

2. 掌持远期、期货、期权、互换等繁衍金融居品的基承诺趣，培养翻新厚实和翻新才调；

3. 掌持繁衍金融居品订价的基承诺趣； 

4. 掌持利用繁衍金融居品进行套期保值、投契和套利的基承诺趣和法，培养风险管制才融合盈利才调。

三、课程考核要求

考核包括经过考核和结业考核两部分。经过考核收货和结业考核收货均为百分制，满分为100分，占比鉴识为30和70。

经过考核主要考核学生参与素养行动的积（20）、课程功课的完后果（30）、团队展示呈现的学习果（50）。其中，功课至少需要完成3次；团队展示要求知陌生组就金融工程学的表面和执行特定问题进行研究并作演示申诉，团队收货和个东说念主发达鉴识占比25。

结业考核为闭卷笔试，既考察学生对基本表面和基础知识的掌持，也考察学生诈欺知识综分析和处治本色问题的才调。结业考核命题应符学校和学院老师命题表率的要求。

    老师的题型：单项聘用题、填空题、判断题、简答题、证实题、作图题、叙述题、筹商题等。既考核基本知识掌持情况、又考察对知识的综诈欺才调，检会学生的学业水平。

四、课程素养基本内容、学时候派和素养依次安排

《金融工程概论》学时候派如下：

内容                                       

表面学时

实验（实践）学时

章金融工程轮廓                        

4

二章远期与期货轮廓                       

2

三章远期与期货订价                         

4

四章远期与期货的诈欺                       

2

五章股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货  

8

六章互换轮廓                                

2

七章互换的订价与风险分析     

4

八章互换的诈欺                   

2

九章期权与期权商场                

2

十章期权的答复与价钱分析        

2

十章布莱克—舒尔斯—默顿期权订价模子

2

十二章期权的往来政策过头诈欺          

2

计                                      

36

章  金融工程轮廓

本章素养指标与要求：掌持金融工程的基本看法；了解金融工程发展的历史及布景；沉稳掌持金融工程的基分内析法。

本章素养、难点：金融工程的基分内析法。

节 什么是金融工程沧预应力砼钢绞线

（）处治款融问题：金融工程的压根指标            

（二）盘算、订价与风险管制：金融工程的主要内容            

（三）基础证券与金融繁衍居品：金融工程诈欺的主要器具

（四）当代金融学、工程法与信息技巧：金融工程的主要技巧技能

（五）前所未有的翻新与加快发展：金融工程的作用

二节 金融工程的发展历史与布景

（）金融工程的发展：回来与预测

（二）金融工程发展的历史布景

三节 金融工程的基分内析法

（）繁衍证券商场上的三类参与者

（二）金融工程的订价旨趣

（三）积木分析法

（四）贯穿复利

二章  远期与期货轮廓

本章素养指标与要求：了解远期与期货的基本知识。

本章素养、难点：期货的往来机制、远期与期货的比拟。

节 远期与远期商场

（）金融远期约的界说

（二）主要的金融远期约的种类

（三）远期商场的往来机制

二节 期货与期货商场

（）金融期货约的界说

（二）主要的金融期货约的种类

（三）金融期货的产生与发展

（四）金融期货往来机制

三节  远期与期货的比拟

三章  远期与期货订价

本章素养指标与要求：了解远期价值、远期价钱与期货价钱看法、掌持金钱的远期约订价、融会远期与期货价钱的般论断、刻悟远期（期货）价钱与目的金钱现货价钱的磋商。

本章素养：金钱的远期约订价。

本章素养难点：远期（期货）价钱与目的金钱现货价钱的磋商。

节 远期价钱与期货价钱

（）远期价值、远期价钱与期货价钱

（二）远期价钱与期货价钱的磋商

（三）基本的假定与秀丽

二节 收益金钱远期约的订价

（）套利订价法与收益金钱的远期价值

（二）收益金钱的现货-远期评价定理

（三）远期价钱的期限结构

三节 支付已知现款收益金钱远期约的订价

（）支付已知现款收益金钱远期价值

（二）支付已知现款收益金钱远期价值价钱

四节 支付已知收益率金钱远期约的订价

五节 远期与期货价钱的般论断

（）商场要求下的持有资本模子

（二）非商场要求下远期订价

（三）迫害金钱的远期订价

六节 远期（期货）价钱与目的金钱现货价钱的磋商

（）同期刻远期（期货）价钱与目的金钱现货价钱的磋商

（二）刻下远期（期货）价钱与目的金钱预期的将来现货价钱的磋商

四章  远期与期货的诈欺

本章素养指标与要求：掌持远期与期货的三大应用域：套期保值、投契与套利。

本章素养、难点：套期保值比例笃信。

节 诈欺远期与期货进行套期保值

（）诈欺远期（期货）进行套期保值的类型

（二）/不的套期保值

（三）远期（期货）套期保值政策

（四）套期保值比率的笃信

（五）诈欺远期（期货）进行其他类型的套期保值

二节 诈欺远期与期货进行套利与投契

（）诈欺远期与期货王人进行套利

（二）诈欺远期与期货王人进行投契

五章  股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货

本章素养指标与要求：掌持股票价钱指数期货、外汇远期、利率期货的订价过头套利套期保值的应用政策。

本章素养：股指期货的套期保值、汇率条约订价、远期利率条约订价。

本章素养难点：永远国债期货的交割券与法式券的逶迤因子、笃信交割算债券。

节 股票指数期货

（）股票指数期货轮廓沧预应力砼钢绞线

（二）股指期货订价

（三）股指期货应用

二节 外汇远期

（）远期外汇条约的订价

（二）汇率条约的订价

三节 远期利率条约

（）远期利率条约轮廓

（二）远期利率条约的订价

四节 利率期货

（）利率期货轮廓

（二）欧洲好意思元期货

（三）永远好意思国国债期货

（四）利率风险的套期保值

六章 互换轮廓 

本章素养指标与要求：掌持互换的界说、种类，了解金融互换商场的发展与基本出手机制。

本章素养：互换的界说、种类。

本章素养难点：互换商场的基本出手机制。

节 互换的界说与种类

（）利率互换

（二）货币互换

（三）其它互换

二节 互换商场

（）互换商场的发源与发展

（二）互换商场的基本运作机制

七章 互换的订价与风险分析

本章素养指标与要求：掌持利率互换和货币互换订价的基承诺趣和诈欺债券组、远期条约组订价法，了解互换的风险。

本章素养、难点：诈欺债券组、远期条约组给互换订价法。

节 利率互换的订价

（）利率互换订价的基承诺趣

（二）条约鉴定后的利率互换订价

（三）条约鉴定时的利率互换订价

二节 货币互换的订价

（）货币互换订价的基承诺趣

（二）诈欺债券组为货币互换订价

（三）诈欺远期外汇条约组为货币互换订价

三节 互换的风险

（）互换的信用风险

（二）互换的商场风险

八章  互换的诈欺

本章素养指标与要求：掌持互换三个主要面的诈欺：套利、风险管制和构造新址品。

本章素养、难点：信用套利、风险管制。

节  诈欺互换进行套利

（）信用套利

（二）税收及监管套利

二节 诈欺互换进行风险管制

（）诈欺利率互换管制利率风险

（二）诈欺货币互换管制汇率风险

三节 用互换构造新址品

九章  期权与期权商场

本章素养指标与要求：掌持期权的界说、种类，了解期权的产生、发展、新趋势，掌持期权的往来机制、透顶融会期权与期货、权证的区别与磋商。

本章素养：期权的种类。

本章素养难点：期权的往来机制。

节 期权的界说与种类

（）看涨期权与看跌期权

（二）欧式期权与好意思式期权

（三）期权约的目的金钱

二节 期权商场

（）期权的产生与发展

（二）好意思国期权往来所概况

（三）期权往来的新趋势

三节 期权往来机制

（）OBCE期权往来所居品简介

（二）法式化约

（三）基本往来轨制

（四）往来所的清理轨制与保证金轨制

（五）期权的报价与行情表解读

四节 期权与其他繁衍居品的区别与磋商

（）期权与期货的区别与磋商

（二）股票期权与权证的区别与磋商

（三）内嵌期权与什物期权

十章  期权的答复与价钱分析

本章素养指标与要求：融会期权的盈亏分析、期权的价值，掌持期权价钱的影响身分，期权的价钱特。

本章素养：期权的价值、期权的价钱影响身分。

本章素养难点：期权的价钱特。

节 期权的答复与盈亏漫衍

（）看涨期权的答复与盈亏漫衍

（二）看跌期权的答复与盈亏漫衍

（三）期权到期答复公式

二节 期权的价钱特

（）内在价值与时代价值

（二）期权的价钱影响身分

（三）期权价钱的高下限

（四）提前实行好意思式期权的理

（五）期权价钱全线的面目

（六）看涨期权与看跌期权之间的评价磋商

十章  布莱克—舒尔斯—默顿期权订价模子

本章素养指标与要求：融会期权订价的基本想路，了解股票价钱的价钱变化经过，致力掌持布莱克-舒尔斯-莫顿期权订价公式。

本章素养：期权订价想路。

本章素养难点：布莱克-舒尔斯-莫顿期权订价公式。

节  BSM 期权订价模子的基本想路

二节 股票价钱的变化经过

（）法式布朗怒放

（二）等闲布朗怒放

（三）伊藤经过与伊藤引理

（四）股票价钱的变化经过

（五）预期收益率µ与波动率σ

（六）繁衍品价钱所顺从的随即经过

三节 股票价钱的变化经过

（）法式布朗怒放

（二）等闲布朗怒放

（三）伊藤经过与伊藤引理

（四）股票价钱的变化经过

四节BSM 期权订价公式的精准度评价与拓展

（）法式布朗怒放

（二）等闲布朗怒放

（三）伊藤经过与伊藤引理

（四）股票价钱的变化经过

十二章  期权的往来政策过头诈欺

本章素养指标与要求：先容多种常见的期权往来政策过头应用。

本章素养、难点：四类常见的期权诈欺法。

节 期权往来头寸过头应用

（）诈欺期权进行静态套期保值

（二）诈欺期权进行杠杆投资

（三）空期权进行投契

（四）诈欺期权的其他法

二节 期权往来政策过头应用

（）目的金钱与期权的组

（二）差价组

（三）差期组

（四）对角组

（五）混期权

三节 期权组盈亏图的算法

五、课程学习指与修读提出

任课教师致力作念到在有限的时代内，通过本身对所授知识的刻融会，浓缩课程精华，隆起难点，引学生迟缓攻克课程难关，加学生对基本看法、基本表面和法的融会和顾虑，奠定坚实的金融工程表面基础；在讲课的经过中，教师选择场景分析的式，退换学生主动想考、逸想已有知识和知识，钢绞线厂家循序渐进地诱、启发、饱读吹学生对问题平和象进行想考、参议，再由教师总结、答疑，作念到入浅出、留多余步，给学生入想考和跨越学习的空间，同期也提了学生的学习主动；有针对地进行案例分析和研究，通过实践诈欺引发学生的神往和探究想想，培养学生的应用才调，同期也在案例分析和评价中强调金融专有想维的培养，主张积的考虑，向本色的想考式；学生课程总评收货包括简单收货、半期考收货和期末收货。收货由任课教师凭据学生上课参议的发达以及论文习作等面赐与综意象得出。每个学习单位放浪，即以应用为指标打发磋商功课，引学生通过蚁合或其它道路得到所需文件贵府和数据，应用相应的旨趣和软件，完收效课和磋商研究，并实时进行讲评，引学生育成利用电脑和互联网获取信息的民俗和对新信息新事物新想法的明锐，培养学生的应用才调。

六、荐课本、阅念书目与电子资源

1. 荐课本：《金融工程（五版）》，郑振龙，陈蓉主编，2020年11月。

2. 《金融工程》，叶永刚主编，等赞成出书社，2020年8月。

3. 《期权、期货过头他繁衍居品(原书9版)》，约翰·赫尔编订，机械工业出书社，2014年。

4. 《期权、期货过头他繁衍居品》习题集(7版) ，约翰·赫尔(John C.Hull)著，庄新田 (译者), 黄玮强 (译者)，2010年3月1日。

5. 《金融工程》，杨兆廷，李吉栋主编，等赞成出书社，2015年6月。       

6. http://video.chaoxing.com/serie_400050741.shtml（郑振龙《金融工程学》星）

7. http://www.icourses163.org/ course/XMK-1460823161 （大学MOOC）